Mit `kbordermatrix` von http://mirror.ctan.org/macros/generic/misc/kbordermatrix.sty
Ist leider wegen der unsicheren Lizenz nicht in TeXLive und MikTeX.
\documentclass{article}
\usepackage{kbordermatrix}
\begin{document}
\kbordermatrix{
& 1 & 2 & 3 & 4 \\
A & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\
B & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\
C & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\
D & d_1 & d_2 & d_3 & d_4
}
\end{document}
![alt text][1]
[1]: http://texwelt.de/wissen/upfiles/Bildschirmfoto_vom_2016-08-07_11-41-45.png
