Hier noch was mit TikZ. Finde ich persönlich aber nicht so schön.
\documentclass{article}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{matrix}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\matrix
[
matrix of math nodes,
left delimiter={[},
right delimiter={]},
] (m) {
a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\
b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\
c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \\
d_1 & d_2 & d_3 & d_4 \\
};
\foreach \i/\j in {1/A, 2/B, 3/C, 4/D}
{
\node[above=2ex] at (m-1-\i) {$\i$};
\node[left=2em] at (m-\i-1) {$\j$};
}
\end{tikzpicture}
\end{document}
![alt text][1]
[1]: http://texwelt.de/wissen/upfiles/test_167.png
